| Institución |  Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas |
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| Disponible desde | Primavera 2025 |
| Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso |
| Descripción | Este es un curso para quienes quieren conocer las herramientas utilizadas en las mesas de dinero de los bancos nacionales e internacionales, Corredoras, AFP Cías. de Seguros y grandes corporaciones, para medir los riesgos de contraparte de los derivados. En el curso, primero se profundizan los aspectos teóricos de los derivados de tasa de interés (swaps principalmente), y luego a través de técnicas de simulación, se aprende a medir los riesgos de operar en estos mercados. Se deberá programar simulaciones de procesos de tasas de interés, y valorizar swaps para estimar las pérdidas esperadas que enfrentan los bancos cuando operan estos instrumentos. Este curso les permitirá adquirir un lenguaje (XVA) y un manejo técnico (calibración de procesos de tasas cortas) en temas que están hoy a la vanguardia de las finanzas más cuantitativas y que son de mucha aplicación actualmente en el trading financiero, las grandes empresas, y el regulador financiero en Chile. |
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