| Institución |  Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas |
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| Disponible desde | Otoño 2020 |
| Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso |
| Descripción | Este es un curso que, para quienes les interesan los productos derivados, permite acceder a temas actualmente en discusión en el mercado Chileno: ¿cómo hacer ajustes a los valores de los swaps (y otros derivados) para hacerse cargo de los riesgos de contraparte?. En un mundo donde la crisis subprime mostró que las contrapartes bancarias no son libres de riesgos, se hace necesario entonces corregir la valorización de estos instrumentos, y hacerse cargo de los posibles ajustes en precios dependiendo con quien se negocia este producto. Es un tema de gran interés en las mesas de dinero de bancos, y compañías de seguros, así como a quien le interese las áreas de riesgo. Es además un elemento relevante para el regulador, quien debe asegurarse que estos riesgos estén bien medidos por los partícipes del mercado. Las herramientas de trabajo requieren algo de programación, y simulaciones de montecarlo. L@s esperamos!!! J. Miguel Cruz |
| Programa del Curso | 2020_1_IN7E5_1.pdf |
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