| Institución |  Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas |
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| Disponible desde | Primavera 2005 |
| Cursos Asociados | Otras realizaciones de este Curso |
| Objetivos | Manejar los conceptos básicos de series temporales y saber utilizarlos en el análisis de series económicas y financieras. |
| Descripción | 1) Teoría asintótica: convergencia en probabilidad y distribución 2) Método de máxima verosimilitud 3) Estacionariedad 4) Modelos ARMA 5) Causalidad (Granger, Geweke) 6) Raíces unitarias: definición y testeo. Presencia de quiebres estructurales 7) Cointegración 8) Vectores autorregresivos y modelo de corrección de errores. |
| Metodología | Dos cátedras y una clase auxiliar en las que se verán conceptos teóricos y aplicaciones. |
| Evaluación | • 3 tareas (40%). Estas consistirán en ejercicios teóricos y en aplicaciones de la materia a alguna base de datos. Las tareas se pueden realizar en grupos de dos alumnos, como máximo. • 1 examen (60%). Este cubrirá la totalidad de la materia del programa |
| Horario | Cátedra: Lunes y viernes en el módulo 2 Auxiliar: martes en el módulo 3. |
| Programa del Curso | Aún no ha subido el programa |
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