Institución Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas Facultad de Cs. Físicas y Matemáticas
Disponible desde Primavera 2005
Cursos Asociados Otras realizaciones de este Curso
Objetivos Estudiar las técnicas matemáticas y estadísticas de uso más reciente en las finanzas. La cátedra entregará la base necesaria para comprender cada técnica, mientras que la clase auxiliar se centrará en las aplicaciones. Las tareas serán una base importante del proceso de evaluación. Estas consistirán en la estimación de modelos, mediante bases de datos financieros de Chile o de otros países.
Descripción I. Herramientas básicas de estadística: Estadígrafos descriptivos (media, varianza, coeficiente de correlación, etc.); Análisis de regresión lineal: estimación, tests de hipótesis. Aplicación: estimación del CAPM; Modelamiento de precios de activos (procesos Wiener, lema de Ito). Aplicación: modelos de estructura de tasas de interés. II Análisis de riesgo de mercado (Determinación de la frontera eficiente de cartera, Medición de volatilidad, Valor en riesgo (VaR)). III Análisis de riesgo crediticio (Determinantes de la morosidad, Estimación de la probabilidad de cesación de pagos, Modelos internos para estimar VaR de crédito)
IV.Valoración de opciones financieras y reales (Métodos de valoración de opciones, Aplicaciones a proyectos de inversión que involucran flexibilidad).
Metodología El curso contempla dos sesiones semanales de cátedra y una sesión de clase auxiliar. Dado que el análisis de información financiera será una base importante del curso, se destinarán algunas de las clases auxiliares al aprendizaje de software estadísticos, tales como E-Views y GAUSS.
Evaluación • Tareas (25%): 4. Estas consistirán en aplicaciones de la materia a casos prácticos. Para su desarrollo, se requerirá utilizar los paquetes estadísticos cubiertos en clase auxiliar y/o Excel. Se permitirá trabajar en grupos de tres alumnos, como máximo. No se borrarán notas.

• Controles (75%): 2 controles y 1 examen (25% cada uno). La nota del examen reemplazará la peor nota de controles. No hay eximición. Sólo aquellos alumnos que cuenten con un promedio en controles y examen entre 3.7 y 3.9, tendrán derecho a rendir el examen recuperativo. Si dicho promedio es inferior a 3.7, el alumno reprobará el curso automáticamente.
Horario Cátedra: lunes y viernes, módulo 5.
Auxiliar: martes, módulo 4.
Programa del Curso 2005_2_IN56B.pdf
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